Trading Strategi Utforming

The Complete Swing Trading Strategy Nå kan vi sette alt sammen i en swing trading strategi. Denne handelsplanen er for skjønnsmessige handelsmenn. Din suksess vil avhenge av hvor godt du bruker ditt skjønn Når du har forstått konseptene, endrer du denne handelsstrategien til en egen strategi. Du er velkommen til å endre ting rundt litt. Kanskje du vil legge til en annen slags teknisk indikator. Eller kanskje du vil inkorporere noen grunnleggende i blandingen. Uansett hva du bestemmer, gjør det ditt eget. Du vil bli langt mer vellykket med en handelsstrategi som du designer. i stedet for bare å blinde følge noen els plan Ok, la oss komme i gang med vår handelsstrategi. Vi vil begynne med å forberede for uken fremover. Forbereder for handelsugen På søndag morgen, står jeg opp tidlig, tar en kopp kaffe og drar til datamaskinen for å gjøre deg klar for handelens uke framover. Jeg ønsker å vite hvilke typer handler jeg skal fokusere på for kommende uke (lang eller kort). Denne delen er enkel. Bruke vår markedstidsstrategi. vi ser på de bevegelige gjennomsnittene for å avgjøre om vi vil være partisk til den lange eller korte siden av markedet. Husk at du bor i kontanter (har ingen posisjoner) og ute av markedet er en strategi. Du trenger ikke å handle Når vi har funnet ut hvilken type handel vi skal gjøre, er det en god ide å få en følelse av hva som sannsynligvis vil påvirke markedet for uken fremover. Dette er noen av tingene jeg ser på: Økonomisk kalender Industri Grupper Diagrammer Jeg ser på den økonomiske kalenderen for å se hvilke typer rapporter som kommer ut som kan påvirke markedet. Jeg ser også på diagrammer for alle de store industrigruppene for å se hvilke som er sterke, som er svake, og hvilke som har potensial til å gjøre store trekk. Ha en notatbok praktisk ved siden av datamaskinen for å skrive ned ideer om den kommende uken. Når du handler, vil du glemme din weekendforskning. Å ha notater ved siden av deg, vil komme til nytte. Skanning for aksjer Nå skal vi kjøre våre skanninger for å finne noen potensielle handler. Husk at vi leter etter aksjer som har trukket tilbake til Traders Action Zone. Her er et eksempel: Spesielt ser vi etter aksjer som: Sikt gjennom søkeresultatene dine og finn de som viser disse spesifikke egenskapene. Legg til disse i urlisten din. Gå gjennom eksempler handler på denne siden for å få en bedre ide om hva du bør se etter på et lager diagram. Handelsstrategi Ved å bruke denne handelsstrategien vil vi vente på Williams R for å gi oss et signal om å gå lang eller kort (Se markedsplanen for detaljer). Når det skjer, så kjør gjennom klokken din for å finne potensielle handler. Det kan hende at skanningen du kjørte på søndag, ikke gir noen gode oppsett, så kjør skanningen igjen for å se etter bransjer med de samme kriteriene som beskrevet ovenfor. Nå er du på jakt etter en bestemt oppføring i en lager ved hjelp av lysestake mønstre. VENT Før du handler en aksje, må du kontrollere at selskapet ikke er i ferd med å frigjøre inntektsrapporten. Ellers kan dette skje med deg: En stopptapordre vil ikke beskytte deg mot et overordnet mellomrom som dette. Tror du at du kan forutsi forut for tiden om inntektsutgivelsen vil være god eller dårlig. Tenk på igjen. Det handler ikke om handel - sitt gambling. Du kan miste mye penger å kjøpe eller forkorte en aksje rett før en inntjeningsløsning. Du kan enkelt sjekke for å se når en aksje er i ferd med å frigjøre sin inntjeningsrapport ved å bruke MSN Moneys inntektskalender. Her er et skjermbilde: Bare skriv inn ticker-symbolet, og det vil vise deg datoen for neste inntjeningsrapport. Ganske enkelt, huh Nå, når du er i en handel, glem markedet, glem nyhetene, og glem å synspunkter Handel diagrammet. Bruk avslutningsstrategien din til å enten ta fortjeneste eller tap. Hvis du har styrt pengene dine riktig, bør du ha små tap og ved å stoppe fortjenesten din, dekker disse og mer. Suksessen til denne handelsstrategien er avhengig av dine skjønn for å finne gode aksjer for handel og hvor godt du administrerer pengene dine. Selv om jeg ikke kan garantere at du vil ha suksess med denne handelsstrategien, vil jeg garantere at noen av disse konseptene vil forbedre din suksess som en svinghandler. Opprett dine egne handelsstrategier Det er mange gode handelsstrategier der ute, og du kjøper bøker eller kurs sparer tid, men handel kan også være en gjør det selv karriere. Mange handelsfolk bruker hundrevis eller tusenvis av dollar på jakt etter en god handelsstrategi. Byggestrategier kan være morsomme, enkle og overraskende raske. (For å lese om tilgjengelig handelsprogramvare, sjekk ut Forex Automation Software for Handsfree Trading.) For å opprette en strategi, trenger du tilgang til diagrammer som gjenspeiler tidsrammen som skal handles, et nysgjerrig og objektivt sinn og en pute av papir til Sett opp ideene dine. Disse ideene kan da formaliseres til en strategi og visuelt tilbakeprøves på andre diagrammer. I denne artikkelen går vi over denne prosessen fra start til slutt, inkludert spørsmålene å spørre underveis. Da vil du være klar til å begynne å lage dine egne strategier i et hvilket som helst marked og på hvilken som helst tidsramme. Tid og sted Før du kan opprette en strategi, må du begrense kartalternativene. Er du en daghandler. swing trader eller investor Vil vi handle i et tidsramme eller en månedlig tidsramme Sørg for å velge en tidsramme som passer dine behov. (Hvis du vil ha mer informasjon om valg av en passende investeringstid, vennligst referer til Flere tidsrammer.) Da vil du fokusere på hvilket marked du vil handle: aksjer, opsjoner, futures, forex eller varer Når du har valgt en tidsramme og markedet, bestemme hvilken type handel du vil gjøre. Som et eksempel, kan vi si at du velger å søke etter aksjer i et tidsramme for daglig handel, og vil fokusere på aksjer som beveger seg innenfor en rekkevidde. Du kan kjøre en stock screener for aksjer som for øyeblikket handler innen et område og oppfyller andre krav som et minimumsvolum og priskriterier. Aksjer flytter selvfølgelig over tid, så løp nye skjermer når det er nødvendig for å finne aksjer som samsvarer med dine kriterier for handel når tidligere aksjer ikke lenger handler på en måte som er kongruent med strategien din. Opprette og teste strategier Opprette en strategi som fungerer, gjør det mye enklere å holde fast i handelsplanen din fordi strategien var ditt eget arbeid (i motsetning til noen elses). For eksempel, anta at en daghandler bestemmer seg for å se på aksjer på en fem-minutters tidsramme. Hun har en aksje valgt fra listen over aksjer produsert av lagerskjermen hun kjørte for et bestemt kriterium. På dette fem-minutters diagrammet vil hun se etter muligheter for penger. Se på stiger og faller i pris og se om du kan finne noe som utfalt disse bevegelsene. Indikatorer som tid på dagen, lysestake mønstre, diagrammønstre, minisykluser, volum og andre mønstre bør alle sees på. Når en potensiell strategi er funnet, gå tilbake og se om det samme skjedde for andre bevegelser på diagrammet. Kunne du få en fortjeneste i løpet av den siste dagen, uken eller måneden ved hjelp av denne metoden. Hvis du handler på en fem-minutters tidsramme, fortsett å bare se på fem minutters tidsrammer, men se tilbake i tid og på andre aksjer som har lignende kriterier for å se om det ville ha jobbet der også. (Andre nyttige kartleggingsteknikker beskrives i øyeblikk angir aksjekursstyrke.) Etter at du har bestemt et sett med regler som ville ha tillatt deg å gå inn i markedet for å tjene penger, se på de samme eksemplene og se hva risikoen din hadde vært. Bestem hva du stopper, må være i fremtidige handler for å fange profitt uten å bli stoppet ut. Analyser prisbevegelsen etter oppføring og se hvor på diagrammene du bør sette et stopp. Når du analyserer bevegelsene, se etter lønnsomme utgangspunkter. Hvor var det ideelle utgangspunktet og hvilken indikator eller metode som kan brukes til å fange det meste av denne bevegelsen Når man ser på utganger, bruk indikatorer, lysestake mønstre, diagrammønstre, prosentvis tilbaketrekking. trailing stopper. Fibonacci-nivåer eller annen taktikk for å bidra til å fange fortjeneste fra mulighetene vi ser. (Noen indikatorer av interesse kan bli funnet i handelspsykologi og tekniske indikatorer.) Avhengig av hvor ofte du vil lete etter strategier, kan du lete etter taktikk som fungerer over svært korte perioder. Ofte oppstår kortsiktige avvik som tillater næringsdrivende å trekke ut konsistent fortjeneste. Disse strategiene kan ikke vare lenger enn flere dager, men disse strategiene kan også sannsynligvis brukes igjen i fremtiden. (For å få mening om markedsavvik, referer til Å gjøre oppmerksomhet på markedsavvik.) Hold styr på alle strategiene du bruker i en journal og innlemme dem i en handelsplan. Når forholdene blir ugunstige for en bestemt strategi, kan du unngå det. Når forholdene favoriserer en strategi, kan du kapitalisere på det i markedet. Ytterligere ting å vurdere Å bruke historiske data og finne en strategi som fungerer, garanterer ikke fortjeneste i noe marked. Det er av denne grunn at mange forhandlere ikke testet deres strategier, noe som betyr at strategien for historiske data skal brukes. I stedet pleier de å gjøre spontane handler. Dette er en mangel på due diligence. Det er viktig å kjenne en strategys suksessrate, fordi hvis en strategi aldri virket, er det lite sannsynlig å plutselig begynne å jobbe. Det er derfor viktig at visuell back-testing skanner over diagrammer og bruker nye metoder til dataene du har på den valgte tidsrammen. Mange strategier varer ikke for alltid. De faller inn og ut av lønnsomhet, og det er derfor man bør dra full nytte av de som fortsatt jobber. Hvis noe har jobbet de siste månedene eller i løpet av de siste tiårene, vil det trolig fungere i morgen. Men hvis vi aldri så på fortiden for å teste den strategien, kan vi ikke engang innse at det var der, eller vi kan ikke savne tilliten til å bruke den på markedene i morgen for å tjene penger. Å vite at noe har fungert i fortiden, vil dermed også gi en psykologisk økning i din handel. Handel må gjøres med tillit (ikke arroganse), og å kunne trekke utløseren på en posisjon når det er satt opp for å tjene penger, vil kreve at selvtilliten oppnås fra å se til fortiden og vite at oftere enn ikke dette strategi arbeidet. Husk at vi ikke trenger å lete etter strategier som fungerer 100 av tiden. Faktisk, hvis vi gjør dette, vil vi sannsynligvis ikke finne noen strategier. Bare se etter strategier som har en fortjeneste på slutten av dagen, uken og eller år, avhengig av tidsrammen. Bunnlinjestrategiene faller inn og ut av favør over forskjellige tidsrammer. Noen ganger må endringer gjøres for å imøtekomme dagens marked og vår personlige situasjon. Lag din egen strategi eller bruk noen elses og test den på en tidsramme som passer dine preferanser. Ved å bruke det som fortiden har vist oss, kan vi gi oss gode utgangspunkt for å tjene mer penger og unngå tap som vi blir mer erfarne forhandlere. Spor alle strategier du bruker, slik at du kan bruke disse strategiene igjen når forholdene favoriserer det. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdige varer og tjenester som produseres innen et land grenser i en bestemt tidsperiode.4 Vanlige aktive handelsstrategier Aktiv handel er handelen med å kjøpe og selge verdipapirer basert på kortsiktige bevegelser for å profittere av prisbevegelsene på en kortsiktig aksjekart. Tanken knyttet til en aktiv handelsstrategi er forskjellig fra den langsiktige, buy-and-hold-strategien. Kjøp-og-hold-strategien anvender en mentalitet som tyder på at prisbevegelser på lang sikt vil veie opp mot prisbevegelsene på kort sikt, og som sådan bør kortsiktige bevegelser ignoreres. Aktive handelsfolk tror på den annen side at kortsiktige bevegelser og fange markedsutviklingen er hvor overskuddet blir gjort. Det er ulike metoder som brukes til å oppnå en aktiv handelsstrategi, hver med passende markedsmiljøer og risikoer som ligger i strategien. Her er fire av de vanligste typer aktiv handel og de innebygde kostnadene til hver strategi. (Aktiv handel er en populær strategi for de som prøver å slå markedsgjenomsnittet. Hvis du vil vite mer, sjekk ut hvordan du kan utnytte markedet.) 1. Dag Trading Day trading er kanskje den mest kjente aktiv trading-stilen. Det er ofte betraktet som et pseudonym for aktiv handel selv. Dagshandel, som navnet tilsier, er metoden for kjøp og salg av verdipapirer samme dag. Posisjoner er stengt ute samme dag de tas, og ingen stilling holdes over natten. Tradisjonelt er dagshandelen utført av profesjonelle handelsfolk, som spesialister eller markedsførere. Elektronisk handel har imidlertid åpnet denne praksisen til nybegynnere. (For relatert lesing, se også Day Trading Strategies for nybegynnere.) Noen anser faktisk posisjonshandel for å være en buy-and-hold-strategi og ikke aktiv handel. Posisjonshandel, når den gjøres av en avansert forhandler, kan imidlertid være en form for aktiv handel. Posisjonshandel bruker langsiktige diagrammer - hvor som helst fra daglig til månedlig - i kombinasjon med andre metoder for å bestemme utviklingen i dagens markedsretning. Denne typen handel kan vare i flere dager til flere uker og noen ganger lenger, avhengig av trenden. Trendhandlere ser etter suksessive høyere høyder eller lavere høyder for å bestemme utviklingen av en sikkerhet. Ved å hoppe på og ri bølgen, har trendhandlere som mål å dra nytte av både opp og nedside av markedsbevegelser. Trendhandlere ser ut til å bestemme retningen til markedet, men de prøver ikke å prognose noen prisnivå. Trendhandlere hopper vanligvis på trenden etter at den har etablert seg, og når trenden bryter, går de vanligvis ut av stillingen. Dette betyr at trendhandel i perioder med høy volatilitet i markedet er vanskeligere, og plasseringene er generelt redusert. Når en trend bryter, kommer swinghandlere vanligvis i spillet. På slutten av en trend er det vanligvis en viss prisvolatilitet som den nye trenden prøver å etablere seg. Swinghandlere kjøper eller selger ettersom prisvolatiliteten setter inn. Swing-handler holdes vanligvis i mer enn en dag, men i kortere tid enn trendhandler. Swing-forhandlere lager ofte et sett av handelsregler basert på teknisk eller grunnleggende analyse disse handelsreglene eller algoritmene er utformet for å identifisere når de skal kjøpe og selge en sikkerhet. Mens en swing-trading-algoritme ikke trenger å være nøyaktig og forutsi topp eller dal av en prisbevegelse, trenger den et marked som beveger seg i en eller annen retning. Et utvalgsbasert eller sidelengs marked er en risiko for swinghandlere. (For mer om swing trading, se vår Introduksjon til Swing Trading.) 4. Scalping Scalping er en av de raskeste strategiene som brukes av aktive handelsfolk. Den inkluderer utnyttelse av ulike prisgap som skyldes budsjettpresker og ordrerestrømmer. Strategien fungerer vanligvis ved å gjøre spredningen eller kjøpet til tilbudsprisen og selge til spørprisen for å motta forskjellen mellom de to prispoengene. Scalpers forsøker å holde sine stillinger i en kort periode, og dermed redusere risikoen forbundet med strategien. I tillegg forsøker en scalper ikke å utnytte store trekk eller flytte høye volumer heller, men prøver å utnytte små trekk som forekommer ofte og flytte mindre volumer oftere. Siden resultatnivået per handel er liten, ser scalpers etter flere likvide markeder å øke hyppigheten av sine bransjer. Og i motsetning til svinghandlere, scalpers som stille markeder som ikke er utsatt for plutselige prisbevegelser, slik at de potensielt kan spre spredningen gjentatte ganger på samme tilbudspriser. (For å lære mer om denne aktive handelsstrategien, les Scalping: Små fortjeneste kan legge opp.) Kostnader som er uforenelige med handelsstrategier Det er en grunn til at aktive handelsstrategier var en gang bare ansatt av profesjonelle handelsfolk. Ikke bare har det et internt meglerhus redusert kostnadene forbundet med høyfrekvent handel. men det sikrer også bedre handel. Lavere provisjoner og bedre gjennomføring er to elementer som forbedrer strategiens fortjenestepotensial. Vesentlige kjøp av maskinvare og programvare er nødvendig for å kunne implementere disse strategiene i tillegg til sanntids markedsdata. Disse kostnadene gjør det vellykket å implementere og profittere fra aktiv handel noe uoverkommelig for den enkelte næringsdrivende, men ikke alle sammen unakievable. Aktive handelsfolk kan benytte en eller flere av de nevnte strategiene. Men før du bestemmer deg for å engasjere seg i disse strategiene, må risikoen og kostnadene knyttet til hver enkelt utforskes og vurderes. (For relatert lesing, ta også en titt på risikostyringsteknikker for aktive handelsfolk.) En økonomisk teori om totalutgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdige varer og tjenester som produseres innen et land grenser i en bestemt tidsperiode. Utforming av en robust mekanisk handelsstrategi: En best praksis i handel fra Brett: Denne beste praksisposten kommer til oss fra Edward Heming, hvem er forfatter av Lord Tedders trading blog. Han diskuterer noen få aspekter ved å utvikle en pålitelig mekanisk handelsstrategi og dekker også fordelene og ulemperne med mekanisk handel. Legg merke til at Henry Carstens også har gjort tilgjengelig en serie artikler om emnet for å utvikle handelssystemer. Det jeg liker mest om Lord Tedders-artikkelen er innsiktet i at det å undersøke systemideer er en fin måte å få en følelse av på markedet. Av den grunn kan det til og med være til nytte for den skjønnsmessige næringsdrivende. De som ønsker å få noen av fordelene med systemtesting uten utfordringene ved programmering kan se på Odds Maker-programmet utviklet av Trade Ideas, eller kan følge råd fra Bonnie Lee Hill og benytte rullegardinmeny-testplattformen som er tilgjengelig gjennom Ensign Software. Med slike verktøy er det enklere enn noensinne å virkelig avgjøre om ideene dine gir deg en ytelsekvalitet. Takk til Edward for det innsiktsfulle innlegget. Et av spørsmålene jeg ofte blir spurt om strategisk design er, 8220 hvordan lager du en robust mekanisk handelsstrategi8221 For å forstå hvordan man bygger en robust mekanisk strategi er det viktig å forstå hva en robust mekanisk strategi er. En mekanisk strategi er rett og slett en kvantifisert beslutningsstrøm som fører enten en 8220trading robot8221 eller handelsmannen til å bestemme posisjonsstørrelse, oppføringer, utganger og stopper alt i en helt håndfri måte 8211 med andre ord hvis du har et fungerende mekanisk system, er inngangen din ikke nødvendig (eller i så liten grad). I tillegg, for en mekanisk strategi å være robust, må den kapitalisere på en 8220trading edge8221. Dette kan være alt fra en statistisk kant (trending) til en utførelseskant (arbitrage). Videre må denne strategien holde seg over en omfattende periode av virksomheter historisk (minst flere hundre) og må holde fast i fremtidig handel (som kan simuleres). Et mekanisk system har flere fordeler som diskretionære handelsfolk ikke gjør, for eksempel muligheten til å utføre kvantitativ og data mining analyse raskt og over utvidede historiske perioder. I tillegg kan mekaniske systemer lindre noen av de følelsesmessige nødene som følger med diskretionær handel 8211 spesielt blant nye handelsmenn. Det er imidlertid viktig å innse at mekanisk handel har flere ulemper også. Det første var at du må kunne kvantifisere hver handelsbeslutning som systemet vil gjøre, for det andre må det mekaniske systemet periodisk justeres (akkurat som en skjønnsmessig næringsdrivende justerer metodene sine) enten gjennom iboende tilpasning, optimalisering eller diversifisering . Til slutt fungerer mekaniske systemer bare hvis man legger i den enorme mengden tid og krefter som kreves for å programmere, teste, feilsøke og kontinuerlig justere det. For å designe en hvilken som helst mekanisk strategi er det viktig å vurdere tre ting før noe annet: 1) målet ditt for det systemet, 2) ditt marked, 3) din tidsramme. Når du har bestemt dette, er det lett å finne din grunnleggende metodikk fordi det bare er 4 måter å handle på noe marked: 1) trend trading, 2) momentum trading, 3) reversering til gjennomsnittlig handel, 4) og grunnleggende handel. Når du har bestemt ditt mål, marked, tidsramme og metode, er du klar til å forsøke å sette sammen din første strategi. Mange av dere tenker sannsynligvis på dette tidspunktet, hva hvis jeg ikke vet noe av det? S8221 Hvis du allerede er en erfaren skjønnsmessig handler, bør dette ikke vise seg å være altfor vanskelig. Men hvis du ikke har lang erfaring, må du finne en metode som fungerer. Denne metoden kan være så enkel som en bevegelig gjennomsnittlig kryss langvarig til like komplisert som et kontinuerlig justering av samarbeidende neurale nettverk som genetisk reoptimeres daglig. Den aller beste måten for uerfarne handelsmenn å bygge et nytt system er å teste ideer. Dette kan gjøres på to måter 8211 visuelt eller programmatisk. For noen uten omfattende programmeringserfaring, ville det beste være å begynne med det jeg kaller 8220candle ved candle8221 back testing. Dette utføres ved å ta en ide (for eksempel et gjennomsiktig gjennombrudd) og teste det med historiske data på det gitte markedet og tidsrammen ved å flytte diagrammer fra fortiden inn i fremtiden og handle hvordan systemet ville 8211 uten fremtidig kunnskap av markedene. Denne metoden er hvordan jeg testet mine første ti 8220strategies8221, hvorav fire jeg fortsatt fortsetter å handle i dag (inkludert to som ble designet av Phil McGrew som jeg testet ved hjelp av denne metoden og fortsatt handler i dag). Imidlertid måtte jeg teste nesten femti eller seksti ideer for å komme ned til de ti strategiene som virker, og til slutt forfine prosessen til jeg hadde funnet fire av de ti systemene jeg fant omsettelige. For å gi deg et eksempel på hvor tidskrevende denne prosessen er, testet jeg disse ti strategiene mye, ofte på over 2 år med 15 minutters barer og 8220executing8221 hundrevis av handler. Jeg brukte nesten 700 ekte timer med å gjøre denne testingen (og I8217m ganske rask med et diagram og utmerke seg). Det høres ut som mye arbeid, vel det var, men det ga meg også en følelse for de markedene som er nesten like gode som å ha handlet disse markedene i sanntid. Etter å ha gjort dette for en stund, følte jeg at det måtte være en mer effektiv måte å teste ideer på. Og det er 8211 programmatisk testing. Programmatisk testing igjen kan være veldig lett 8211 En enkel glidende gjennomsnittlig kryss er en enkel ting å programmere på nesten hvilket som helst programmeringsspråk. Men vanskelighetene som kan ødelegge den begynnende programmatiske næringen er nesten uendelige. Mange populære handelspakker sporer ikke egenkapitalposisjonen ved å markere, men det er sporet bar for bar (og hvis du kan handle daglige barer, kan du forestille deg problemene). Også, ideer som jeg hadde testet mye i hånden, var også vanskelige å programmere. Jeg har hatt så mange opplevelser der jeg miscoded et kritisk konsept (selv i liten grad), og dette endte med å gi drastisk forskjellige resultater enn min håndtesting. Uten kjennskap til at det var koden som var feil, kunne jeg ha falt avskediget mange handelsideer som faktisk var gyldige. I tillegg er det på dette nivået av programmatisk handel svært viktig å vurdere faktorer for å minimere innganger (grader av frihet) og å bruke fleksible innganger. Et eksempel på dette ville være å benytte en 3 ATR-stopp i stedet for en 60 pip-stopp, slik at når prisene og volatiliteten i markedet svinger, blir stoppet ditt ikke tatt ut på grunn av tilfeldig støy. Andre måter du kan forbedre robustheten til strategien din er å benytte realistiske fyllinger og provisjoner og sørge for at dine grenseordrer faktisk hadde blitt fylt (dette er ikke så lett å teste i noen programvare som det burde være). Optimalisering er et annet nyttig verktøy for å vurdere på dette tidspunktet i din strategi testing karriere. Dette er et kraftig, men tokantet sverd. Utnyttelse av genetiske algoritmer og lignende 8220hill climbing8221 teknikker er en vanlig måte å sikre at optimaliseringen ikke gir deg et enkeltpunktsangrep, men heller at det er lignende inngangsverdier som omgir dine innganger som gir tilsvarende egenkapitalgrafer. Gå fremover testing er et annet nyttig verktøy som kan hjelpe deg med å oppnå realistiske resultater og se selv om en strategi ville ha vært vellykket på data som ikke var optimalisert (ligner fremtiden). Går videre til programmatisk handel, etter å ha opplevd mange fallgruver, føler jeg at jeg burde kunne teste mer enn en ide om gangen. Faktisk vil jeg helst prøve mange ideer, over flere tidsrammer og flere markeder. Akkurat nå er dette arbeidet jeg er involvert i å designe, og jeg føler at dette vil hjelpe meg å analysere markedene med den hastigheten og presisjonen som vil ta min handel til neste nivå. Dette er arenaen til de beste strategiske designerne, hvor statistisk datautvinning, markedsanalyse, tidsrammeanalyse, teknisk analyse, grunnleggende analyse og pengestyring kombineres med realistisk evolusjonerende testing i en enkelt pakke. Som du kan se er avansert programmatisk testing og handel en kompleks arena. Jeg selv lærer fortsatt og på ingen måte anser meg selv en ekspert. Den gode nyheten er at vellykket, robust mekanisk strategiopprettelse og implementering kan gjøres på så enkelt eller så komplisert måte som du velger. Tross alt er de svært enkle strategiene som testes og er designet med stearinlys ved stearinlysprøvning, fortsatt en hjørnestein i handelsmetoden min. Fra Brett: Legg merke til Edwards råd: start små, hold den mulig, og bygg ferdighetene dine. Dine beste ideer kommer fra intensiv observasjon, men noen av de beste ideene er enkleste og enkleste. Ive nylig postet en samtale for handelsmenn og programmerere som ønsker å samarbeide dette kan være en lovende måte å komme i gang med Brett Steenbarger, Ph. D. Forfatter av Psychology of Trading (Wiley, 2003), Enhancing Trader Performance (Wiley, 2006), Daily Trading Coach (Wiley, 2009) og Trading Psychology 2.0 (Wiley, 2015) med interesse i å bruke historiske mønstre i markeder finn en handelskant. Jeg er også interessert i ytelsesforbedring blant handelsmenn, og drar på forskning fra eksperter på ulike felt. Jeg tok permisjon fra blogging fra mai 2010 på grunn av min rolle i et globalt makro hedgefond. Blogging gjenopptas i februar 2014, sammen med vanlig innlegging til Twitter og StockTwits (steenbab). Jeg underviser kort terapi som klinisk lektor ved SUNY Upstate i Syracuse, med særlig vekt på løsningsfokuserte terapier for psykisk velvære. Medredaktør av The Art and Science of Brief Psychotherapies (American Psychiatric Press, 2012). Se min komplette profil Abonner på Twitter Trader Blog Archive